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山猫体育-人民币衍生品:境内外美元掉期曲线均续升,两地一年掉期点差创新纪录

本文摘要:© Reuters. 人民币衍生品:境内外美元掉期曲线均续升,两地一年掉期点差创新纪录路透上海12月30日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 CNYFWD= 本周继续小升。

© Reuters. 人民币衍生品:境内外美元掉期曲线均续升,两地一年掉期点差创新纪录路透上海12月30日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 CNYFWD= 本周继续小升。交易员称,由於周内人民币流动性较之前略紧,而年末大行有出部分美元,使得美元流动性相对较为宽松,短端上升也间接推高长端;预计节后人民币流动性将转松,这或限制短端上行空间,进而限制长端升势。他们并指出,本周离岸人民币流动性依旧偏紧。

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香港银行同业拆息(CNH HIBOR)利率居高不下,这也让各期限掉期 CNHFWD= 难以回落,其中离岸一年期 CNH1Y= 与境内一年期 CNY1Y=CFXS 点差扩大至逾2,900点的历史新纪录。“客盘还是有些需求,有部分客户通过买即期和掉期来构建远期头寸,当然即期市场净购汇的量少了,央行主动干预的力度也小了,在掉期市场的干预也会少些,掉期上行的压力自然也会下降。”一中资行交易员称。

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北京时间15:50,境内美元/人民币一周期掉期 CNYSW=CFXS 报20.8点,一个月期 CNY1M=CFXS 报96点,一年期 CNY1Y=CFXS 报655点,较上周五分别涨20.93%、24.68%和19.09%。离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)不同期限利率再度上行;其中隔夜 HICNHONDF= 大涨535个基点至12.81267%;一年期HIBOR HICNH1YDF= 升12个基点至6.92467%。另外,离岸人民币隔夜掉期隐含利率 CNHONID=R 周五盘中一度大涨1,238个基点至16.572%,最新则报12.828%。

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境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 CNY1YO=CNC 双边报价为5.000/5.300,六个月期的平价期权隐含波动率 CNY6MO=CNC 双边报价为4.600/5.100,均较上周五小升。中国银行间市场周五资金面整体偏松,主要回购利率下行,不过在新年假期前交投清淡,供需均有回落。交易员表示,年底财政存款投放抵消本周公开市场净回笼影响,且多数机构已提前做好头寸,流动性保持平稳。

人民币兑美元即期 CNY=CFXS 周五早盘大幅高开后升幅明显收窄,中间价则大涨近130点。交易员称,人民币开盘创半个月盘中新高后,逢低购汇盘快速涌出,大行且稳且退最终守在6.95元附近,今日料稳定在该点位附近,等待来年表现。(完)(发稿 张金栋; 审校 张喜良)。


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